廣州熱線

2020年，金融科技從戰(zhàn)略走向全面落地。

隨著國內(nèi)金融監(jiān)管政策的趨嚴，傳統(tǒng)信貸業(yè)務利潤空間進一步收窄，朝著自營業(yè)務和自主風控方向發(fā)展成為金融機構(gòu)在新的發(fā)展趨勢下的必由之路。

金融的本質(zhì)就是風險管理。面對自主風控需求的升級，如何利用數(shù)據(jù)模型更好地識別客戶需求與風險點，并輸出相應的風控策略，解決自身在不同落地場景中的痛點，是金融機構(gòu)亟需解決的核心問題。

融慧金科CEO王勁對零壹財經(jīng)指出，數(shù)據(jù)規(guī)范和治理體系不健全，數(shù)據(jù)質(zhì)量差且缺失率高，技術能力不足，復合型科技人才匱乏等因素都是銀行等金融機構(gòu)無法做好模型的重要原因?！霸诋斍敖鹑诒O(jiān)管政策變化多端的背景下，金融機構(gòu)最重要的是做好資源整合，因為自建路徑成本最高，效果卻不一定最好?！痹谕鮿趴磥?，合作共贏才是持牌機構(gòu)快速構(gòu)建好自主風控能力的最佳選擇。

“實際上，風控模型中常用的技術算法在全世界都是通用的，關鍵在于過程中所沉淀下來的理念和方法論”。在與零壹財經(jīng)的對話中，融慧金科CEO王勁強調(diào)。

一、風控建模挑戰(zhàn)重重，落地實踐經(jīng)驗沉淀

數(shù)據(jù)資源壁壘、自有數(shù)據(jù)累積、數(shù)據(jù)特征提煉、算法模型提升是大數(shù)據(jù)風控目前所面臨四大困境。某商業(yè)銀行負責人曾表示，在模型建設和模型應用過程中普遍存在數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，包括外部數(shù)據(jù)的造假（黑產(chǎn)欺詐）和內(nèi)部數(shù)據(jù)的濫用等，在模型迭代方面，很多銀行只追求迭代的速度和頻次，而忽略了最終效果。

得益于多年在美國運通和百度金融的模型實踐，王勁總結(jié)了許多寶貴經(jīng)驗。

首先，他認為模型的效果，80來自于數(shù)據(jù)的提升，20來自于算法的提升，其中數(shù)據(jù)起著決定性作用。俗話說“巧婦難為無米之炊”，擁有豐富的數(shù)據(jù)儲備如同廚師擁有最新鮮且多樣的食材，只有坐擁好的原材料，才能做出個性化口味的菜肴。在數(shù)據(jù)質(zhì)量可控、數(shù)據(jù)質(zhì)量有保證的情況下，引入更豐富、更多維度的優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)加入到模型中，對模型的提升是非常重要的。

其次是要有扎實的模型基礎，比如優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)，需要具備準確度高、時效性好、相關性強等特點，建模平臺則需要擁有非常完善的功能，以保證建模服務效率，不僅如此，還需要7x24小時實時監(jiān)控及預警，以保障數(shù)據(jù)質(zhì)量穩(wěn)定，若出現(xiàn)問題不能及時發(fā)現(xiàn)并處理，將會影響機構(gòu)最終決策。

“美國金融危機后，經(jīng)調(diào)查是因為模型出現(xiàn)問題所導致，所以政府加強了對銀行業(yè)的監(jiān)管力度，在此背景下，我們按政府要求，創(chuàng)建了一個全球的模型監(jiān)管和驗證中心，負責全球1000多個模型的審查和驗證工作。”通過多年實踐，王勁認為，模型的優(yōu)勢與獨特的數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)挖掘和衍生能力、建模樣本的選取和處理、模型的架構(gòu)、模型的迭代方法和頻率均息息相關。

基于以往在美國運通、百度金融及現(xiàn)在融慧金科的建模經(jīng)驗，王勁表示，可以從五大特征去評判模型的好壞，即辨別力、精準度、穩(wěn)定性、可解釋性、迭代難易。在模型應用中，最具挑戰(zhàn)的是穩(wěn)定性和可解釋性。比如在穩(wěn)定性方面，目前有很多銀行模型上線后很快就衰退了，究其原因，實際上引起模型不穩(wěn)定性的因素有很多，比如模型中的因子覆蓋率不高、因子與風險的關系波動、對數(shù)據(jù)加工和處理不當、表現(xiàn)數(shù)據(jù)選擇不好、客群的變化、樣本的抽樣方法不正確等。而可解釋性卻往往被忽視，“當一個模型用到幾百個變量時，特別是底層未衍生的變量時，可解釋性就失去了”對此，王勁提出了兩種解決方案，一是把變量劃分成幾大類，通過歸類的方法形成一個解釋性，二是把幾百個變量集成幾十個可解釋的大變量，“不過這個非?？简灱赡芰?，具有一定挑戰(zhàn)性”。

還有重要的一點是數(shù)據(jù)的選擇，“融慧金科對數(shù)據(jù)源的篩選要求非常嚴格，通過數(shù)據(jù)挖掘和清洗能力，在數(shù)據(jù)源側(cè)提煉出衍生變量，再將這些脫敏的數(shù)據(jù)集成到定制化模型中輸出給銀行，這樣比直接用數(shù)據(jù)源的產(chǎn)品更能保證穩(wěn)定性、可解釋性和輕迭代?！蓖鮿欧Q。

二、金融監(jiān)管趨嚴，技術賦能普惠金融

今年7月，中國銀保監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》，其中明確提出了對商業(yè)銀行的風險管控要求，規(guī)范了合作機構(gòu)管理?！掇k法》的出臺，肯定了助貸行業(yè)的價值，同時也為金融機構(gòu)與第三方服務商開展合作打開了市場空間。“真正的金融科技服務商應該滿足大量特征數(shù)據(jù)、強大技術算法能力、專業(yè)實踐經(jīng)驗等標準”王勁指出。

王勁介紹說，經(jīng)過三年多的精細打磨，融慧金科已經(jīng)擁有高質(zhì)量、高覆蓋、高時效的大數(shù)據(jù)和強大的數(shù)據(jù)深層挖掘能力，以及不斷在實踐沉淀下來的專業(yè)模型搭建體系，比如數(shù)據(jù)源管理平臺，數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺，模型訓練驗證平臺，模型上線平臺等一整套的體系?！盎诳蛻舻膶嶋H需求，我們可以從產(chǎn)品、品牌、人群、區(qū)域等不同維度來定制適合他們的模型。對于剛剛開始實施建模且技術基礎比較薄弱的機構(gòu)，可以幫助他們從零到一建設風控體系，而對于相對比較成熟的機構(gòu)，可以幫助他們填補自身風控體系中的空白，比如融慧金科人行征信數(shù)據(jù)和決策支持平臺，能夠助力機構(gòu)更充分地利用人行二代征信數(shù)據(jù)建設人行征信模型?！?/p>

此外，在金融強監(jiān)管下，線上業(yè)務對數(shù)據(jù)管理提出了更高要求。王勁表示，當前對銀行機構(gòu)數(shù)據(jù)管理能力的挑戰(zhàn)源于數(shù)據(jù)量龐大、數(shù)據(jù)類別多、數(shù)據(jù)源頭雜、數(shù)據(jù)不穩(wěn)定、數(shù)據(jù)覆蓋有限、數(shù)據(jù)缺失率高、數(shù)據(jù)格式不規(guī)范等數(shù)據(jù)問題。部分銀行機構(gòu)在數(shù)據(jù)管理方面缺乏技術能力和管理經(jīng)驗，現(xiàn)有系統(tǒng)不夠完善，導致難以支持日益變化的業(yè)務需求。對此，融慧金科的解決方案是將數(shù)據(jù)管理能力提煉成SaaS模塊，直接進行技術輸出，幫助各類金融機構(gòu)實現(xiàn)全面的大數(shù)據(jù)管理。

三、創(chuàng)新突破，定制化模型加速“迭代”

回歸到金融本質(zhì)，對于傳統(tǒng)金融機構(gòu)而言，風控模型無非建立在央行征信體系基礎上，而通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術構(gòu)建的風控模型，充分挖掘了之前無法獲得授信的潛在客戶，這也是金融場景中最重要的創(chuàng)新。

王勁透露，融慧金科的定制化建模目前已在三個層面實現(xiàn)新突破：

第一是在數(shù)據(jù)方面，不僅擁有自己獨特的互聯(lián)網(wǎng)底層數(shù)據(jù)，還嚴格篩選了行業(yè)最優(yōu)質(zhì)的第三方合規(guī)授權(quán)數(shù)據(jù)源，通過對這些BAT量級數(shù)據(jù)的衍生和提煉，形成對用戶的360°完整畫像，以對客戶進行全方位風險評估，比如對精準營銷用戶的響應、對欺詐行為的評估、對信用風險的評估等。

第二是在效率方面，融慧金科的模型平臺經(jīng)過多次迭代升級已達到世界一流水平，服務客戶的效率大大提升，定制化建模周期最快1-2天即可完成。合作模式也比較靈活，機構(gòu)可以帶數(shù)據(jù)入場，在融慧金科的安全沙箱里建模；融慧也可以帶數(shù)據(jù)入駐金融機構(gòu)；還可以以遠程形式提供服務。日前，某頭部金融企業(yè)提出定制化建模需求，融慧金科從前期溝通到模型上線僅用了兩周的時間，模型上線后效果表現(xiàn)優(yōu)異，遠超客戶目標預期。

第三是在經(jīng)驗方面，通過與數(shù)十家持牌機構(gòu)合作定制化風控模型，積累了非常豐富的經(jīng)驗，同時結(jié)合國內(nèi)外建模方法，可以協(xié)助每一家機構(gòu)在模型優(yōu)化上做到最佳。

另外，據(jù)融慧金科定制化建模事業(yè)部負責人王凱新介紹，某頭部知名互金機構(gòu)自2018年就開始與融慧金科合作定制化建模服務，借助融慧金科現(xiàn)有數(shù)據(jù)及變量挖掘能力，以精準識別欺詐人群。合作面橫跨整個模型建設的生命周期，即從樣本準備、數(shù)據(jù)匹配、效果測試、模型開發(fā)到正式上線調(diào)用。合作至今，模型已經(jīng)過多次迭代升級，效果表現(xiàn)非常穩(wěn)定且持續(xù)上升，贏得了客戶高度認可和信賴。今年以來，該客戶還接入了融慧金科風險分HR、信用風險分等多項適用客戶場景需求的標準化風控產(chǎn)品。

正如上文所述，面對變化多端的市場趨勢，風控模型是需要不斷進行迭代優(yōu)化的。王勁坦言，定制化建模在落地過程中遇到的做大挑戰(zhàn)就是正確選擇樣本，樣本的選擇會極大影響模型上線后的效果。比如模型樣本最好選擇短期時間內(nèi)、來自相同產(chǎn)品和相同渠道且在穩(wěn)定授信策略獲取的客群，如果不滿足上述條件，模型的適用性就會出現(xiàn)不同程度的挑戰(zhàn)。“有些時候模型怎么也做不好，KS上不去，很多人會說變量不對或者方法不對，而事實上，往往是樣本有問題?！蓖鮿疟硎?。

最后在談及“風控就是平衡的藝術”理念時，王勁認為，風控的藝術在于要在產(chǎn)品體驗和風險成本之間找平衡，這也與運通的理念一脈相承。比如用戶向銀行申請貸款，用戶可能需要回答幾十個問題，10分鐘都寫不完。通過風控技術優(yōu)化授貸策略，用戶可能只需要回答幾個問題，2分鐘就寫完。用戶體驗更優(yōu)，獲客和留存必然更容易。

當然，風控平衡的藝術不僅僅局限于一種，在風險與經(jīng)驗之間、簡單模型與復雜模型之間、數(shù)據(jù)與安全之間都需要找到一個平衡。對于融慧金科的2020，王勁表示，將針對利率監(jiān)管的痛點難點，持續(xù)迭代提升現(xiàn)有產(chǎn)品的精準度，實現(xiàn)風險成本和獲客成本的雙降。另外，也將在客戶合作中沉淀的數(shù)據(jù)、模型、系統(tǒng)、產(chǎn)品等方面的經(jīng)驗融合，賦能更多的金融機構(gòu)。

溫馨提示：本網(wǎng)站內(nèi)容不構(gòu)成買賣任何金融產(chǎn)品的要約或要約邀請，產(chǎn)品過往業(yè)績不預示未來表現(xiàn)。理財非存款、股市有風險，投資需謹慎！